分数商品期货期权定价模型及其实证研究，马超群，刘超，商品期货期权在企业进行套期保值、完善期货市场功能分数商品期货期权更多下载资源、学习资料请访问csdn下载频道. 《Excel与期权定价》周爱民，吴蕾 主编著【摘要 书评 在线阅读】- … 一、单期欧式期权定价 二、多期欧式期权定价 三、欧式期权的收益函数定价法 第三节 二叉树美式期权定价法 第四节 二叉树期权定价的霍尔参数法 一、霍尔二叉树期权定价法的特点 二、霍尔二叉树期权定价法 … 期权定价-金投期货网-金投网 - cngold.org 金投期货网为广大期货投资者提供期货定价相关期权以及期货投资知识，同时还提供最新期权期货价格行情资讯。 期权定价模型及在技术商品定价中的应用 - MBA智库文档 Value Engineering No.l，2∞5 价值工程2∞5年第1期期权定价模型及在技术商品定价中的应用Application of Option Pricing Model in the Pricing of Technicality Goods 陈学军ChenXuejun (华侨大学经济管理学院，福建，泉州362011)(Schω，1 of Economy & mangement, University of Overseas Chinese,Fujian,Quanzhou 362011,China) 摘要:本文在介绍期权定价
定价有许多需要考量的因素，包括市场结构、顾客需求等。以下是几种可供参考的定价策略： (1)差别策略 企业的商品如果能独占市场，可以采取差别定价。所谓差别定价，就是对商品需求较固定的消费者，定价较高;反之则较低。 我们若用传统的巴舍利耶定价模型做个模拟，答案就会自然揭晓了! 从理论上来说，不考虑超买、超卖等供求关系导致的偏差，即便用Bachelier公式对期权进行结算，期权的价格也不会出现负值，会出现负值的是标的价格，或是交易所加挂的行权价格。
《期权波动率与定价》这次的新增内容保证了本书能继续作为期权业内最流行的培训材料之一，依然是期权专家的最爱。 作者简介: 谢尔登•纳坦恩伯格. 从1982年开始他的交易生涯，开始是作为芝加哥期权交易所（cboe）个股期权的独立做市商。
中国期权讨论（商品期权，金融指数期权等等） - 对于个人投资者开放的期权 分别是四个交易所，七个期权品种 50ETF指数期权 豆粕，玉米，棉花，白糖，橡胶，铜，六只商品期权．
期权定价模型及在技术商品定价中的应用 - MBA智库文档 Value Engineering No.l，2∞5 价值工程2∞5年第1期期权定价模型及在技术商品定价中的应用Application of Option Pricing Model in the Pricing of Technicality Goods 陈学军ChenXuejun (华侨大学经济管理学院，福建，泉州362011)(Schω，1 of Economy & mangement, University of Overseas Chinese,Fujian,Quanzhou 362011,China) 摘要:本文在介绍期权定价 二、商品期货系列期权（futures strip option）的定价模型 对于期货期权一类短期的金融工具，可近似地把商品便利收益看作是常数，但对于像 互换这样长期的金融工具来说，这种假设是不合理的。 期权定价(Option Valuation)，期权价值的两个基本构成要素是:内含价值和时间价值。 折叠 编辑本段 内含价值 内含价值，也称内在价值，是期权持有人因通过行权获得股票而不是直接购买股票而实现的收益。 商品期权（commodity options) 作为期货市场的一个重要组成部分，是当前资本市场最具活力的风险管理工具之一。商品期权指标的物为实物的期权，如农产品中的小麦大豆、金属中的铜等 商品期权是一种很好的商品风险规避和管理的金融工具。是一种可以在合约规定的交易日买卖的权利 挂钩标的是什么？ 如何定价？上市之后该如何交易？会发生什么？有没有机会？（本文不讨论政治意义，只讨论期权本身） 如何定价？ 想要定价，首先研究一下这个underlying。 交易中心推出了两个品种，分别是欧式利率互换期权(swaption）以及利率上下限期权。