在动量交易策略所相关的系列之中，我们首先分析了一些关于时间序列型动量模式的统计检验方法，其中，最为重要的主题是探索股票和期货动量运行模式之四个驱动因子，并且，为从时间序列型和横向型动量运行模式之中提取相应收益而贡献相关的策略。 基于商品期货的经典套利策略模型 - 简书 套利对冲策略的概念. 举个例子： 大连商品交易所在2017年11月17日，豆油1801合约（a）价格报价5958元每吨，棕榈油1801合约（b）报价5478元每吨，如果采取对冲套利交易，有两种策略： 1、建多仓a 同时 建空仓b 2、建空仓a 同时 建多仓b 基于交易量的中国股市短期动量与反转策略研究_百度文库 关键词：市场异象 动量策略 反转策略 交易量 动量生命周期 i 基于交易量的中国股市短期动量与反转策略研究 Abstract Since 1980s, the massive empirical researches have showed that there are some return patterns in the mature or emerging stock market of the world.These phenomena are called anomalies,which 算法交易:制胜策略与原理 [美]欧内斯特·陈(Ernest P. Chan) _美股书 …
《零起点Python大数据与量化交易》是国内较早关于Python大数据与量化交易的原创图书，配合zwPython开发平台和zwQuant开源量化软件学习，是一套完整的大数据分析、量化交易的学习教材，可直接用于实盘交易。 第6章日间动量型交易策略 . 6.1时间序列型动量交易策略的检验模式/144 . 6.2时间序列的交易策略/147 . 6.3从期货与etf基金之间的套利交易中攫取连续收益/152 . 6.4横向型动量交易策略/156 . 6.5动量交易策略的优势与劣势/163 . 本章要点/167 . 第7章盘中动量型交易策略 业绩归因通常用于分析基金的收益来源，是投资经理进行策略评估与修正、投资者度量基金经理各方面能力的重要工具。 今天我们一起来探讨一下如何对CTA趋势策略基金的收益做拆解。 什么是CTA趋势策略基金CTA（Commodi…
动量交易策略——金钱豹matlab程序,本程序的交易理念与海龟交易法则有点相似。细心的朋友可以通过研读，发现策略秘密，这里就不做文字性解释了。 示例输出如下： 2013 - 09 - 21 00 : 01 : 23 , 813 yahoofinance [ INFO ] Creating data directory 2013 - 09 - 21 00 : 01 : 23 , 814 yahoofinance [ INFO ] Downloading aapl 2011 to data / aapl - 2011 - yahoofinance . csv 2013 - 09 - 21 00 : 01 : 25 , 275 yahoofinance [ INFO ] Downloading aapl 2012 to data / aapl - 2012 - yahoofinance . csv 算法交易：制胜策略与原理, 品牌: 北京华章图文信息有限公司, 版本: 第1版, 机械工业出版社, 算法交易：制胜策略与原理 3.1 应用价差、价差的对数或相应比率所进行的配对交易 第6章 日间动量型交易策略 6.1 时间序列型动量交易策略的检验模式 / 144 6.2 时间序列的交易策略 / 147 6.3 从期货与etf基金之间的套利交易中攫取连续收益 / 152 6.4 横向型动量交易策略 / 156 6.5 动量交易策略的优势与劣势 / 163 本章要点 / 167 第7章 盘中动量型交易策略 本书中的策略大致可分为均值回归系统和动量系统两大类。书中不仅介绍了如何使用每种类别的交易策略，更解释了各种策略之所以有效的原因。本书始终以简单、线性的交易策略为重心，因为复杂的交易策略容易受到过度拟合及数据窥探的侵害。 第6章 日间动量型交易策略. 6.1 时间序列型动量交易策略的检验模式. 6.2 时间序列的交易策略. 6.3 从期货与etf基金之间的套利交易中攫取连续收益. 6.4 横向型动量交易策略. 6.5 动量交易策略的优势与劣势. 本章要点. 第7章 盘中动量型交易策略. 7.1 “敞口”交易策略
在这篇文章中，我们会继续探讨根据 Linda B. Raschke 和 Laurence A. Connors 的 “华尔街智慧: 高胜算短线交易策略(Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies)”一书中描述的交易策略来书写代码，这一次我们将研究动量弹球系统(Momentum Pinball system): 我们会描述创建两个指标，交易机器人和一个其中的
3.1 应用价差、价差的对数或相应比率所进行的配对交易 第6章 日间动量型交易策略 6.1 时间序列型动量交易策略的检验模式 / 144 6.2 时间序列的交易策略 / 147 6.3 从期货与etf基金之间的套利交易中攫取连续收益 / 152 6.4 横向型动量交易策略 / 156 6.5 动量交易策略的优势与劣势 / 163 本章要点 / 167 第7章 盘中动量型交易策略 本书中的策略大致可分为均值回归系统和动量系统两大类。书中不仅介绍了如何使用每种类别的交易策略，更解释了各种策略之所以有效的原因。本书始终以简单、线性的交易策略为重心，因为复杂的交易策略容易受到过度拟合及数据窥探的侵害。